公司介绍
上海启林投资管理有限公司成立于2015年5月28日，注册资金1217万元，是一家专注于量化投资的百亿规模对冲基金。公司于2017年8月获批证券类私募管理人牌照（登记编号P1064525）。截止至2021年10月，累计资产管理规模已达人民币300亿元。启林拥有流程化的投研平台、行业领先的交易算法及独有的风控体系，致力于利用科学模型为投资者带来可持续的稳健收益。
开放职位
⦁ 量化研究员（AI算法方向）
岗位内容:
1. 在特征提取、收益预测、组合优化等不同场景实践AI算法;
2. 针对不同金融数据，设计开拓性的深度学习网络结构;
3. 紧跟领域前沿，推动基础研究，使其在不同量化场景下发挥信息提取、模型搭建等作用。
岗位要求:
1. 国内外重点大学本科及以上学历，数学、物理、统计、计算机、电子等专业;
2. 熟悉任意AI分支领域 (深度学习、强化学习、组合优化等)，具备科研创新能力;
3. 扎实的代码功底，较强的工程实现能力，较强的自主学习能力;
4. 熟练掌握至少一种深度学习框架(PyTorch，TensorFlow等);
5. 对量化行业有热情，自我驱动能力强，坚定职业发展方向;
6. 认同开放共进的团队文化，乐于挑战，勤奋踏实，严谨细致，有良好的沟通协调能力。
加分项：
1) ACM/ICPC/NOIP/NOI等赛事获奖选手，Kaggle金牌选手；
2) 有丰富的研究成果，在国际顶会或期刊发表相关论文(包括但不限NIPS, ICML, CVPR, ACL)；
3) 有中型以上规模的机器学习算法应用调优经验，如搜索/推荐/广告/图像/语音。
PS: 不要求金融背景，公司打造的研究框架让你可以迅速上手并专注于AI算法的应用。
⦁ 高频因子策略研究员
岗位内容:
1. 对股票/期货市场微观结构进行数据分析，探索高频数据中的统计规律，归纳逻辑开发高频特征;
2. 优化策略交易执行环节，提升高频策略的实盘表现，跟踪分析策略收益归因。
岗位要求:
1. 国内外重点大学本科及以上学历，计算机、数学、物理、统计、金融工程等理工科专业;
2. 一年以上高频因子研究经验，深入了解使用level2逐笔数据或期货切片数据，在日内因子方面有过体系化研究;
3. 熟练使用Python进行数据处理及建模，具备C++开发经验者优先;
4. 学术研究经验丰富优先、有竞赛经验优先;
5. 良好的团队合作意识和沟通能力。
⦁ 量化研究员（组合优化）
岗位内容：
1. 深入研究多周期、多类型预测信号的联合优化，控制组合波动，提升组合收益；
2. 持续迭代优化器，改进风险模型和评价标准，扩大策略容量；
3. 设计新的信号需求，持续产出低相关组合；
岗位要求：
1. 国内985或海外知名高校，数学、物理、统计、计算机、电子等专业硕士或博士学位；
2. 具备一定的组合优化方面相关经历，对多信号融合有系统性研究，对A股市场风格变化、alpha周期性变化有深刻认知；
3. 扎实的代码功底，较强的工程实现能力，较强的自主学习能力；
4. 对量化行业有热情，自我驱动能力强，坚定职业发展方向；
5. 认同开放共进的团队文化，乐于挑战，勤奋踏实，严谨细致，有良好的沟通协调能力。
⦁ 高频系统开发工程师
岗位内容：
1. 参与高频交易平台和高频因子平台的设计和开发;
2. 负责线上高频系统的运行维护、性能调优、故障处理等工作;
3. 根据投研团队实际需求，开发辅助研究和交易的工具;
4. 投研高频策略贴身实现及优化。
岗位要求：
1. 国内外重点大学本科及以上学历，计算机、电子、自动化类相关专业:
2. 有C++后台开发经验，有良好的编码习惯;
3. 熟练使用Linux系统，了解其架构;对于计算机底层原理有探索欲望;
4. 有Geek精神，喜欢挑战，有发现问题并设计方案解决问题的能力，具备高度的责任感;
5. 加分项：熟练使用numpy，pandas等数据处理相关库及了解其工作原理。
⦁ 数据开发工程师
岗位内容：
1. 参与数据资产平台的整体设计与核心功能开发，负责权限管理、自动化流程优化、系统性能调优及故障排查与处理；
2. 负责量化相关数据的开发工作，包括行情数据处理、衍生指标构建与数据管道的高效实现；
3. 根据投研团队的实际研究与交易需求，设计并开发高效、可靠的辅助分析工具与数据系统；
4. 深入参与量化策略的研发支持，实现策略逻辑并持续进行工程化优化与迭代。
岗位要求：
1. 国内外重点高校本科及以上学历，计算机科学、电子工程、自动化等相关专业背景；
2. 熟练掌握 C++、Python、Shell 编程语言，熟悉 Git 等版本控制工具；
3. 具备扎实的编程基础，拥有良好的代码规范意识、调试能力及工程实践习惯；
4. 了解CICD，具备使用 Jenkins、Kubeflow 等工具进行工作流编排与自动化调度的经验；
5. 熟悉量化研究的基本流程，对数据敏感，具备较强的数理逻辑分析能力；
6. 对量化金融领域有浓厚兴趣，具备强烈的目标导向意识和自我驱动力，能够快速学习并落地业务需求；
7. 加分项：了解证券市场及主流金融工具（如股票、期货、债券、基金等）的基本运作机制。
⦁ 机构销售/市场经理
岗位内容：
1. 公司分配资源，对接券商、信托、银行、FOF等金融机构，有极强的业务推进敏锐度，最终完成部门下达的量化基金募集任务考核；
2. 洽谈极具竞争力的商务条款，促成公司对外商务合作；
3. 负责对客户进行全方位量化策略介绍及路演，解答客户疑虑；
4. 负责投前营销、投中跟进、投后维护全业务流程。
岗位要求：
1. 优秀本科及以上学历；
2. 对私募基金产品募投管退生命周期有清楚的认知；
3. 具备金融市场行业相关的工作经验，对资管市场有深刻的见解；
4. 有一定的客户资源者优先。
投递方式：
链接投递：https://s.gllue.com/uIJadKbV
简历投递邮箱：
shihang.song@70capital.com
HR Henry：17607036739（微信同号）
办公地址：上海市虹口区吴淞路575号（10号线四川北路）
