公司介绍上海启林投资管理有限公司成立于2015年5月28日，注册资金1217万元，是一家专注于量化投资的百亿规模对冲基金。公司于2017年8月获批证券类私募管理人牌照（登记编号P1064525）。截止至2021年10月，累计资产管理规模已达人民币300亿元。启林拥有流程化的投研平台、行业领先的交易算法及独有的风控体系，致力于利用科学模型为投资者带来可持续的稳健收益。
开放职位岗位内容:
1）主导或参与大规模参数量的深度学习网络（Transformer等）的端到端（End-to-End）架构设计与训练，探索AI在量化交易中的前沿应用；
2）针对高维、异构的金融时序与多模态数据，设计开拓性的特征提取、收益预测与组合优化算法；
3）紧跟领域前沿，推动大模型技术与量化场景的结合，通过模型架构创新与优化，发挥极致的信息提取与策略生成能力。
岗位要求:
1）国内外重点大学数学、物理、统计、计算机、电子、人工智能等相关专业硕士或博士学位；
2）熟练掌握深度学习基础理论，对 Transformer、LLM、RL（强化学习）或组合优化算法有深刻理解；
3）扎实的代码功底与顶尖的工程实现能力，熟悉大规模并行训练与分布式系统调优；
4）熟练掌握至少一种主流深度学习框架（PyTorch 必备，TensorFlow 等）；
5）对将前沿AI技术应用于复杂系统抱有热情，自我驱动力强，极强的科研创新与独立探索能力；
6）认同开放共进的团队文化，乐于挑战，勤奋踏实，严谨细致，有良好的沟通协调能力。
加分项：
1）大模型实战经验：有丰富的 LLM、VLM（视觉语言模型）或多模态大模型从零预训练（Pre-training）、微调（Fine-tuning）及对齐经验；
2）顶会论文：在国际顶级AI/ML/NLP/CV会议或期刊（如 NIPS, ICML, CVPR, ACL, ICLR）发表过高质量论文；
3）竞赛大牛：ACM/ICPC/NOIP/NOI等赛事获奖选手，或 Kaggle / 天池 等顶级算法赛事金牌选手；
4）海量数据处理：有中大型规模的海量数据机器学习算法应用与调优经验（如搜索、推荐、广告、大语言模型预训练等）。
PS:
- 不要求金融背景：公司配有强大且成熟的量化基础设施与投研框架，让你能迅速上手并专注于前沿AI算法的探索与应用。
- 广阔的资源支持：提供海量算力与真实的工业级数据，支持你将最疯狂的AI想法转化为生产力。
岗位内容：
1）深度挖掘财务报告、宏观数据、行业数据、另类数据等，构思、开发并验证新的、具有增量信息的股票基本面Alpha因子；
2）优化策略交易执行环节，提升策略的实盘表现，跟踪分析策略收益归因。
岗位要求：
1）国内外重点大学硕士及以上学历，计算机、数学、物理、统计、金融工程等理工科专业，优秀本科生可以投递;
2）具备基本面因子研究经验，精通财务报表分析和金融数据体系，对基本面分析有强烈兴趣，会计和金融知识扎实；
3）熟练使用Python进行数据处理及建模，具备C++开发经验者优先;
4）学术研究经验丰富优先、有竞赛经验优先;
5）良好的团队合作意识和沟通能力。
岗位内容:
1）对股票/期货市场微观结构进行数据分析，探索高频数据中的统计规律，归纳逻辑开发高频特征;
2）优化策略交易执行环节，提升高频策略的实盘表现，跟踪分析策略收益归因。
岗位要求:
1）国内外重点大学本科及以上学历，计算机、数学、物理、统计、金融工程等理工科专业;
2）一年以上高频因子研究经验，深入了解使用level2逐笔数据或期货切片数据，在日内因子方面有过体系化研究;
3）熟练使用Python进行数据处理及建模，具备C++开发经验者优先;
4）学术研究经验丰富优先、有竞赛经验优先;
5）良好的团队合作意识和沟通能力。
岗位内容:
1）根据量化领域特点，参与特征库因子库的构建，优化训练数据预处理流程;
2）对接策略研发人员，参与模型算法研究和框架的实现;
3）机器学习的离线分布式训练系统的开发，构建完整的深度学习训练系统的pipeline，提高策略研发效率;
4）针对量化领域的业务特点，开发在线推理系统，对接实时交易系统;
5）DL场景下训练系统和推理系统的性能持续优化。
岗位要求：
1）国内外重点大学本科及以上学历，计算机、电子、自动化相关专业:
2）熟悉python/C++等编程语言，拥有良好代码规范;
3）熟悉docker/kubernates，具有分布式系统服务/并行计算系统设计与研发优化经验;
4）熟悉主流深度学习框架，如PyTorch/TensorFlow等;
5）具有较好的沟通协调能力、团队合作能力、文档编写能力:
6）高度的工作热情和责任感，工作细致严谨、积极解决问题创造价值。
岗位内容：
1）参与数据资产平台的整体设计与核心功能开发，负责权限管理、自动化流程优化、系统性能调优及故障排查与处理；
2）负责量化相关数据的开发工作，包括行情数据处理、衍生指标构建与数据管道的高效实现；
3）根据投研团队的实际研究与交易需求，设计并开发高效、可靠的辅助分析工具与数据系统；
4）深入参与量化策略的研发支持，实现策略逻辑并持续进行工程化优化与迭代。
岗位要求：
1）国内外重点高校本科及以上学历，计算机科学、电子工程、自动化等相关专业背景；
2）熟练掌握 C++、Python、Shell 编程语言，熟悉 Git 等版本控制工具；
3）具备扎实的编程基础，拥有良好的代码规范意识、调试能力及工程实践习惯；
4）了解CICD，具备使用 Jenkins、Kubeflow 等工具进行工作流编排与自动化调度的经验；
5）熟悉量化研究的基本流程，对数据敏感，具备较强的数理逻辑分析能力；
6）对量化金融领域有浓厚兴趣，具备强烈的目标导向意识和自我驱动力，能够快速学习并落地业务需求；
加分项：了解证券市场及主流金融工具（如股票、期货、债券、基金等）的基本运作机制。
岗位内容：
1）参与策略系统及交易平台设计开发，运行维护，性能调优和故障处理等工作；
2）参与产品结构设计和产品结构实现；
3）参与策略的绩效分析和资产配置平台的开发；参与公司策略和产品结构之间的衔接；
4）根据投研团队实际需求，开发辅助研究和交易的工具；
5）投研策略贴身实现及优化。
岗位要求：
1）国内外重点大学本科及以上学历，计算机、电子、自动化类专业；
2）有Python或C++后台开发经验，有良好的编码习惯，熟悉FastAPI/Flask/Django等Web开发框架；
3）熟练使用Linux系统，了解其架构；
4）熟练使用numpy，pandas等数据处理相关库及了解其工作原理；
5）数理逻辑基础扎实，对数据敏感；
6）对量化业务感兴趣，对于实现量化业务目标有强烈的自驱力。
岗位内容：
1）参与高频交易平台和高频因子平台的设计和开发；
2）负责线上高频系统的运行维护、性能调优、故障处理等工作；
3）根据投研团队实际需求，开发辅助研究和交易的工具；
4）行情和下单链路的全链路速度优化；
5）投研高频策略贴身实现及优化。如因子和算子实现及速度优化；
岗位要求：
1）国内外重点大学本科及以上学历，计算机、电子、自动化类专业；
2）有C++后台开发经验，有良好的编码习惯；
3）熟练使用Linux系统，了解其架构；对于计算机底层原理有探索欲望；
4）有Geek精神，喜欢挑战，有发现问题并设计方案解决问题的能力，具备高度的责任感。
加分项：熟练使用numpy，pandas等数据处理相关库及了解其工作原理。
投递方式：
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